UyUVKS0h

1import talib
2import threading
3from binance.client import Client
4from binance import ThreadedWebsocketManager
5from binance.enums import *
6import pandas as pd
7import time
8import numpy as np
9from enum import Enum
10######################
11
12class OrderTypes(Enum):
13    market = 'MARKET'
14    profit = 'TAKE_PROFIT'
15    loss  = 'STOP_LOSS'
16########################
17
18class BinanceData:
19    trade_assets = ['BTCUSDT', 'ETHUSDT', 'BNBUSDT', 'NEOUSDT', 'LTCUSDT']
20    
21    def __init__(self, api_key, secret_key, **kwargs):
22        '''
23        Класс взаимодействия с биржей через rest
24        ########################################
25        
26        Возможные валютные пары для торговли:
27        
28        ['BTCUSDT','ETHUSDT','BNBUSDT','NEOUSDT','LTCUSDT','QTUMUSDT','ADAUSDT','XRPUSDT','EOSUSDT','IOTAUSDT','XLMUSDT','ONTUSDT',
29        'TRXUSDT','ETCUSDT','VETUSDT','LINKUSDT','WAVESUSDT','BTTUSDT','ZILUSDT','ZRXUSDT','BATUSDT','XMRUSDT','ZECUSDT','IOSTUSDT',
30        'CELRUSDT','DASHUSDT','OMGUSDT','THETAUSDT','ENJUSDT','MATICUSDT','ATOMUSDT','ONEUSDT','FTMUSDT','ALGOUSDT','DOGEUSDT','ANKRUSDT',
31        'TOMOUSDT','CHZUSDT','BANDUSDT','XTZUSDT','RENUSDT','RVNUSDT','HBARUSDT','NKNUSDT','KAVAUSDT','RLCUSDT','BCHUSDT','OGNUSDT','BTSUSDT',
32        'COTIUSDT','SOLUSDT','CHRUSDT','STMXUSDT','KNCUSDT','LRCUSDT','COMPUSDT','SCUSDT','SNXUSDT','DGBUSDT','SXPUSDT','MKRUSDT','STORJUSDT',
33        'MANAUSDT','YFIUSDT','BALUSDT','SRMUSDT','CRVUSDT','SANDUSDT','OCEANUSDT','DOTUSDT','RSRUSDT','TRBUSDT','BZRXUSDT','SUSHIUSDT','YFIIUSDT',
34        'KSMUSDT','EGLDUSDT', 'RUNEUSDT', 'UNIUSDT', 'AVAXUSDT', 'ALPHAUSDT', 'AAVEUSDT', 'NEARUSDT', 'FILUSDT', 'AKROUSDT', 'XEMUSDT', 'SKLUSDT',
35        'GRTUSDT', '1INCHUSDT', 'REEFUSDT', 'LITUSDT', 'DODOUSDT', 'LINAUSDT']
36        '''
37        self.__dict__.update(kwargs)
38    
39        self.binance_client = Client(api_key, secret_key)
40        self.df = self.get_candles()
41
42    def get_candles(self):
43        '''
44        Запрашивает свечи перед началом работы,
45        для рассчета индикаторов
46        
47        '''
48        
49        data = []
50        
51        try:
52            for asset in self.trade_assets:
53                candles = self.binance_client.get_klines(symbol=asset,
54                                                         interval=self.time_frame)
55                close_ = list()
56                for candle in candles:
57                    close_.append(candle[4])
58                data.append(close_[-self.window_size:])
59            data = list(zip(*data))
60
61            return pd.DataFrame(data,columns=self.trade_assets)
62        
63        except Exception:
64            print('Ограничение биржи на количество запросов, попробуйте позже')
65    
66    def make_order(self,symbol,sid,quantity=None):
67        '''
68        Открывает сделки, включая стоп-лосс и тейк-профит
69        
70        '''
71        
72        kwargs = {'quantity':quantity, 'symbol':symbol, 'side':side}
73        try :                
74                self.binance_client.futures_create_order(**kwargs,
75                                                         type=OrderTypes.market)
76                
77                self.binance_client.futures_create_order(**kwargs,
78                                                         type=OrderTypes.profit)
79                self.binance_client.futures_create_order(**kwargs,
80                                                         type=OrderTypes.loss)
81                    
82        except Exception as e:
83            print('ошибка создания ордера:', e.__str__())
84##############################################################################
85                
86class BinanceManager(BinanceData,threading.Thread):
87    lock = threading.Lock()
88    
89    def __init__(self,api_key = None ,secret_key = None,**kwargs):
90        '''
91        Основной класс, подключение к сокетам
92        
93        '''
94        threading.Thread.__init__(self)     
95        BinanceData.__init__(self, api_key, secret_key, **kwargs)
96        
97        streams = list()
98
99        for asset in self.trade_assets:
100            s = asset.lower()
101            stream = f'{s}@kline_'+self.time_frame
102            streams.append(stream)
103        
104        
105        binance_websocket = ThreadedWebsocketManager(api_key=api_key,
106                                                     api_secret=secret_key)
107        binance_websocket.start()
108        
109        binance_websocket.start_multiplex_socket(callback=self.call_back, 
110                                                 streams=streams)
111        
112    def call_back(self,message, candle=dict()):
113        '''
114        Прием свечей с сокета
115        
116        '''
117        data  = message['data']
118        symbol = data['s']
119        kline = data['k']
120        is_close, close_= kline['x'], kline['c']
121                
122        if len(candle) == len(self.trade_assets):
123            self.lock.acquire()
124            
125            try:
126                self.df = self.df.append(candle, ignore_index = True)
127                candle.clear() 
128                
129            finally:
130                self.lock.release()
131
132        if is_close:
133            candle[symbol] = close_
134                       
135    def run(self):
136        '''
137        Логика и открытие сделок
138        
139        '''
140        session_params = {'debug': True, 'alive': False,'ticker': None,
141                          'quantity': None,'side': None}
142        
143        time.sleep(0.1)
144        
145        while True:
146            self.lock.acquire()
147            
148            try:
149                self.df = self.df.tail(self.window_size)
150                self.df = self.df.reset_index(drop = True)
151                
152                
153                if session_params['debug']:
154                     print(self.df.tail())
155                else:
156                    
157                    for col in self.df:
158                        arr = np.array(self.df[col])
159                        macd, signal, hist = talib.MACD(arr.astype(float),
160                                                        **self.macd_periods)
161
162                        if session_params['alive']:
163                            
164                            self.binance_client.futures_cancel_all_open_orders()
165                            session_params['alive'] = False
166                            
167                        else:
168
169                            if hist[-2] > 0 and hist[-1] < 0:
170                                print('sell',col)
171                                
172                                self.make_order(col,'SELL')
173                                session_params['alive'] = True
174
175                            elif hist[-2] < 0 and hist[-1] > 0:
176                                print('buy',col)
177                                
178                                self.make_order(col,'BUY')
179                                session_params['alive'] = True
180                            
181            finally:
182                self.lock.release()
183                time.sleep(0.1)
184                
185            time.sleep(self.frame_sec)
186            
187#################################################################          
188
189class TradeParams:
190    INTERVALS = ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','2h','4h','6h','8h','12h','1d','3d','1w','1M']
191    ###########################################################################################
192    
193    TIMEFRAME = '1m' # Период свечей
194    FRAMEINSEC = 60.0 # Частота обновления в секундах
195    WINDOWSIZE = 40 # Количество хранящихся свечей
196    FASTPERIOD = 8 # Период быстрой скользящей 
197    SLOWPERIOD = 28 # Период медленной скользящей
198    SIGNALPERIOD = 9 # Период осцилятора
199    
200    assert WINDOWSIZE > max(FASTPERIOD,SLOWPERIOD,SIGNALPERIOD), 'увеличьте WINDOWSIZE'
201    assert TIMEFRAME in INTERVALS, 'выберите другой интервал'
202    
203def main():
204    MACDPERIODS = {'fastperiod':TradeParams.FASTPERIOD,
205                   'slowperiod':TradeParams.SLOWPERIOD,
206                   'signalperiod':TradeParams.SIGNALPERIOD}
207    
208    MacdBot = BinanceManager(time_frame = TradeParams.TIMEFRAME,
209                             frame_sec = TradeParams.FRAMEINSEC,
210                             window_size = TradeParams.WINDOWSIZE,
211                             macd_periods = MACDPERIODS)    
212    MacdBot.start()
213
214
215if __name__ == "__main__":
216    main()
217